Trang chủ Kiến Thức RSI PHIÊU LƯU KÍ: PHẦN 1

RSI PHIÊU LƯU KÍ: PHẦN 1

A. Cách tính:
RSI = 100 – 100/(1+RS) trong đó RS = Lãi trung bình n chu kỳ/Lỗ trung bình n chu kỳ.
Mình xin được phép kí hiệu:
AG = Average Gain = Lãi trung bình n chu kỳ
AL = Average Loss = Lỗ trung bình n chu kỳ
AG và AL tính theo trị số tuyệt đối (luôn luôn dương)
AG đại diện do lãi trung bình trong n chu kỳ nếu chúng ta đánh LONG
AL đại diện cho lãi trung bình trong n chu kỳ nếu chúng ta đánh SHORT
Từ công thức trên, ta có thể viết lại công thức tính RSI như sau:
RSI = 100 – 100/(1+RS) = [100*(1+RS)-100]/[1+RS] = 100*RS*[1/(1+RS)]
Trong đó:
RS/(1+RS) = (AG/AL)/[1+AV/AL] = (AG/AL)/[(AG+AL)/AL]= (AG/AL)*[AL/(AG+AL)] = AG/(AG+AL) = Lãi trung bình n chu kỳ đánh LONG/(Tổng lãi trung bình n chu kỳ đánh LONG + Lãi trung bình n chu kỳ đánh SHORT)

B. Ứng dụng của RSI

1. Tìm vùng mua, vùng bán: Bài viết sẽ trình bày các quan điểm xác định vùng mua bán theo quan điểm của các tác giả từ trước đến nay

1.1. Theo quan điểm của Wilder, ông sử dụng RSI để tìm vùng quá bán – lực bán suy yếu hoàn toàn khi giá GIẢM từ vùng RSI 30 đến 0 CHO TÍN HIỆU MUA và vùng quá mua – lực mua suy yếu, giá đi từ vùng RSI 70 trở lên. Ví dụ vùng đánh dấu ô vuông trong hình:

1.2. Tuy nhiên nếu theo quan điểm này việc trader máy móc sử dụng 2 mức 70 và 30 của RSI để tham chiếu vào lệnh thì có thể dẫn đến tình trạng vào lệnh quá sớm và đánh ngược xu hướng trong khi giá vẫn chưa kết thúc chu kỳ của mình. Ví dụ minh họa: Ngày 13/11/2018, RSI chạm mức 30 (vạch đỏ trong hình), nếu máy móc áp dụng và tin rằng giá quay đầu thì họ sẽ bị thua lỗ nghiêm trọng:

Chart TNTBTC Binance ngày 04/05/2019

1.3. Từ quan sát trên John Hayden đã bổ sung quan điểm của Wilder bằng cách SỬ DỤNG RSI để xác định xu hướng trong một PHẠM VI DAO ĐỘNG NHẤT ĐỊNH, cụ thể:

+ Trong uptrend RSI sẽ có mức hỗ trợ 40 và kháng cự tại 80, ví dụ: RSI BTCUST chạm RSI 4 lần mức 40 đều tăng trở lại, chạm mức 80 2 lần đều giảm điều chỉnh trở lại, xem hình bên dưới:

Chart LTCUSDT Binance

+ Trong downtrend RSI sẽ có mức kháng cự tại 60 và hỗ trợ tại 20, ví dụ chart ETHUSDT từ 07/06/2018 đến 06/01/2019, xem hình bên dưới:

Chart ONTUSDT Binance từ 10/08/2018 đến 19/12/2018

2. Xác định phân kỳ để tìm xu hướng đường giá và mục tiêu giá.

2.1. Phân kỳ thường

Bullish Divergence:
+ Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước: lực bán tiếp diễn.
+ RSI tạo đáy sau cao hơn đáy trước: Nhờ công thức AG/(AG+AL) cho thấy lực bán tiếp diễn nhưng lợi nhuận do SHORT đã giảm, lỗ do LONG đã giảm được thiệt hại báo hiệu sắp có đảo chiểu. Ví dụ vùng đánh dấu ô vuông trong hình:

Bearish Divergence
+ Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước: lực mua tiếp diễn.
+ RSI tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước: Nhờ công thức AG/(AG+AL) cho thấy lực mua tiếp diễn nhưng lợi nhuận do LONG đã giảm, lỗ do SHORT đã giảm được thiệt hại báo hiệu sắp có đảo chiểu. Ví dụ vùng đánh dấu ô vuông trong hình, chart GXSBTC

2.2. Phân kỳ ẩn: giá tiếp tục xu hướng, ví dụ Hidden Bullish Divergence
+ Giá tiếp tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước
+ Do RSI là chỉ báo đo lường sự thay đổi của giá, sau khi giá tạo đáy mới cao hơn đáy cũ, sự thay đổi về giá không còn cao hơn chu kỳ trước đó khiến cho RSI tạo đáy mới tuy nhiên, RSI vẫn nằm trong vùng dao động uptrend, RSI chạm ngưỡng 40 và bật trở lại.
Xem chart bên dưới:

Chart BTCUSDT Binance từ 25/10/2017 đến 12/11/2017

2.3. Tuy nhiên trong thực tế lý thuyết này vẫn bị fail nếu ta chỉ dựa vào số lần RSI test trend là 2, ví dụ chart 4h THETABTC, giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước 3 lần, RSI test trend 3 lần tuy nhiên giá vẫn chưa đảo chiều:

Tới lần RSI test trend thứ 7 thì giá mới đảo chiều, xem hình bên dưới:

Như vậy qua ví dụ trên ta có thể nhìn ra 2 vấn đề liên quan đến sức mạnh của việc hình thành phân kỳ
+ Số lần test trend của chỉ báo RSI và đường giá tương ứng: Số lần test trend càng lớn thì việc xác định xu hướng càng có nhiều giá trị tham chiếu trước khi vào lệnh.
+ Việc test trend của chỉ báo RSI nằm trong ngưỡng dao động nào của chỉ báo này, trong ví dụ ở trên, cả ba lần RSI test trend nằm dưới ngưỡng 30 đều xác định xu hướng thất bại, chỉ khi RSI bắt đầu test trend ở mức giá trị từ 30 trở lên, lúc này xu hướng mới trở nên rõ ràng hơn cho việc xác nhận vào lệnh.

2.4. Một tác giả khác là Cardwell đề xuất việc tính giá mục tiêu dựa trên phân kỳ RSI. Cách tính này dựa trên logic của Fibonaci và giả định: sau khi giá thoái lui (retrace), giá sẽ tăng trở lại với mức tăng từ 80% đến 100% mức tăng trước đó, cụ thể đối với ví dụ phân kỳ ẩn chart ETHUSDT phía trên:

Khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên đồ thị RSI là: 49.8772 – 38.8322 = 11.045
Giá mục tiêu cho tín hiệu mua sẽ là: 244.94 + 11.045 = 255.985

Phần 1 khép lại với việc trình bày bản chất của RSI cũng như nhiều quan điểm sử dụng RSI trong thực tế. Nếu được ủng hộ, VBC Team sẽ tiếp tục viết Phần 2: Các mô hình cũng như các chỉ báo phái sinh và công cụ kết hợp RSI để cho ra hiệu quả tốt nhất. Cả nhà cùng ủng hộ cho VBC Team nhé.

Theo VBC Team