A. Cách tính:
RSI = 100 – 100/(1+RS) trong đó RS = Lãi trung bình n chu kỳ/Lỗ trung bình n chu kỳ.
Mình xin được phép kí hiệu:
AG = Average Gain = Lãi trung bình n chu kỳ
AL = Average Loss = Lỗ trung bình n chu kỳ
AG và AL tính theo trị số tuyệt đối (luôn luôn dương)
AG đại diện do lãi trung bình trong n chu kỳ nếu chúng ta đánh LONG
AL đại diện cho lãi trung bình trong n chu kỳ nếu chúng ta đánh SHORT
Từ công thức trên, ta có thể viết lại công thức tính RSI như sau:
RSI = 100 – 100/(1+RS) = [100*(1+RS)-100]/[1+RS] = 100*RS*[1/(1+RS)]
Trong đó:
RS/(1+RS) = (AG/AL)/[1+AV/AL] = (AG/AL)/[(AG+AL)/AL]= (AG/AL)*[AL/(AG+AL)] = AG/(AG+AL) = Lãi trung bình n chu kỳ đánh LONG/(Tổng lãi trung bình n chu kỳ đánh LONG + Lãi trung bình n chu kỳ đánh SHORT)
B. Ứng dụng của RSI
1. Tìm vùng mua, vùng bán: Bài viết sẽ trình bày các quan điểm xác định vùng mua bán theo quan điểm của các tác giả từ trước đến nay
1.1. Theo quan điểm của Wilder, ông sử dụng RSI để tìm vùng quá bán – lực bán suy yếu hoàn toàn khi giá GIẢM từ vùng RSI 30 đến 0 CHO TÍN HIỆU MUA và vùng quá mua – lực mua suy yếu, giá đi từ vùng RSI 70 trở lên. Ví dụ vùng đánh dấu ô vuông trong hình:
1.2. Tuy nhiên nếu theo quan điểm này việc trader máy móc sử dụng 2 mức 70 và 30 của RSI để tham chiếu vào lệnh thì có thể dẫn đến tình trạng vào lệnh quá sớm và đánh ngược xu hướng trong khi giá vẫn chưa kết thúc chu kỳ của mình. Ví dụ minh họa: Ngày 13/11/2018, RSI chạm mức 30 (vạch đỏ trong hình), nếu máy móc áp dụng và tin rằng giá quay đầu thì họ sẽ bị thua lỗ nghiêm trọng:
Chart TNTBTC Binance ngày 04/05/2019
1.3. Từ quan sát trên John Hayden đã bổ sung quan điểm của Wilder bằng cách SỬ DỤNG RSI để xác định xu hướng trong một PHẠM VI DAO ĐỘNG NHẤT ĐỊNH, cụ thể:
+ Trong uptrend RSI sẽ có mức hỗ trợ 40 và kháng cự tại 80, ví dụ: RSI BTCUST chạm RSI 4 lần mức 40 đều tăng trở lại, chạm mức 80 2 lần đều giảm điều chỉnh trở lại, xem hình bên dưới:
Chart LTCUSDT Binance
+ Trong downtrend RSI sẽ có mức kháng cự tại 60 và hỗ trợ tại 20, ví dụ chart ETHUSDT từ 07/06/2018 đến 06/01/2019, xem hình bên dưới:
Chart ONTUSDT Binance từ 10/08/2018 đến 19/12/2018
2. Xác định phân kỳ để tìm xu hướng đường giá và mục tiêu giá.
2.1. Phân kỳ thường
Bullish Divergence:
+ Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước: lực bán tiếp diễn.
+ RSI tạo đáy sau cao hơn đáy trước: Nhờ công thức AG/(AG+AL) cho thấy lực bán tiếp diễn nhưng lợi nhuận do SHORT đã giảm, lỗ do LONG đã giảm được thiệt hại báo hiệu sắp có đảo chiểu. Ví dụ vùng đánh dấu ô vuông trong hình:
